You got it right
¿Qué hay de malo en ...?
¿Qué tiene de malo ...?
You use "que" when you introduce a nominal clause having a conjugated verb (otherwise you don't need the "que")
¿Qué tiene de malo el pescado?
¿Qué hay de malo en comer pescado?
¿Que tiene de malo que comamos pescado dos veces por semana?
¿Qué hay de malo en que me vaya de vacaciones por tres meses?
Also
¿Qué tiene de malo el pescado?
¿Qué hay de malo en comer pescado?
¿Qué tiene de malo comer pescado?
but
¿Qué hay de malo en el pescado?
is ambiguous (nothing in general?; bad for your health in general?; mercury specifically?)
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[gone]
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