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Hola,

Ayer al caminar en la calle vi a Pablo. Al verme se asombró y me preguntó adónde me estaba yendo.

Is this correct? or should I have written : adónde estaba yendo ?

Sí, está bien. El "me" en "...me estaba yendo" se puede suprimir.

I agree with Chileno.

I might just add, for reasons of style, "estaba yendo" sounds unnecessarily long; we'd prefer "adónde iba". :)

I agree.