It may be used in Mexico, but it's probably now archaic or high register.
I've only heard old teachers use it.
It's a shame though, because "dar grima" is the closest idea I can find to something being cringeworthy.
These are some examples of how I learnt to use the expression:
- Fue terrible el discurso del candidato. Daba grima oír que no podía leer tres palabras seguidas.
- ¿No te da grima tener que pasar dos horas en el tráfico para ir a trabajar?
- Mi papá se emborrachó en la fiesta. Me dio grima que todos se rieran de él cuando trató de bailar sobre la mesa.